Opzione (finanza) - Wikipedia

La teoria delle opzioni lo è

Contenuto

    la teoria delle opzioni lo è

    Opzioni e titoli azionari. I sottostanti di maggior importanza sul mercato delle o.

    la teoria delle opzioni lo è

    La teoria delle o. Per il valore di una put, le relazioni sono inverse per tutte le variabili, tranne che per vita residua e volatilità.

    la teoria delle opzioni lo è

    Relazioni quantitative. Essa è valida a scadenza e in assenza di frizionalità per ogni tipo di o.

    la teoria delle opzioni lo è

    Esse porgono espressive scomposizioni del valore di o. In particolare, la somma della seconda e terza componente si definisce premio temporale o valore del tempo; esso è sicuramente non negativo anzi in pratica certamente positivo nelle call, di segno ambiguo nelle put. Inoltre, se il valore intrinseco è positivo, rappresenta il valore di un ipotetico esercizio immediato impossibile nelle o.

    la teoria delle opzioni lo è

    Quanto detto aiuta a comprendere la differenza fra o. Il prezzo di una o. Questo deriva da due fonti: il vantaggio del ripensamento e il vantaggio o lo svantaggio risultante dal premio o pedaggio di interesse. Influenza dei dividendi.

    la teoria delle opzioni lo è

    Sono disponibili formule chiuse Roll-Geske-Whaley per il valore di una o. Formulazione logicamente coerente in termini di concetti ed enti più o meno astratti di un insieme Contenuti consigliati.