Option spread.: definizione | Cos'è l'Option spread

Opzioni di spread proporzionale

Ho una curiosità che spero mi possiate soddisfare.

La replica del sottostante sul quale è scritto è passiva a differenza dei fondi comuni d'investimento.

Nei giorni scorsi l'andamento della borsa italiana è stato inversamente proporzionale a come è andato lo spread. Quando è salito molto la borsa è scesa molto e quando è sceso molto la borsa è salita molto. In alcune giornate ho visto che Milano ha avuto comportamenti molto diverso dalle altre borse europee, quindi penso che i opzioni di spread proporzionale alla base dell'andamento del nostro mercato siano proprio legati strettamente allo spread e comunque lo riportavano numerosi commentatori.

Ora, mi pare ben chiaro che più le prospettive di un paese siano incerte maggiore sarà la voglia di disfarsi delle azioni delle società di quel paese e viceversa.

Scarto di regola espresso in termini percentuali o in punti base, fra i rendimenti di due strumenti finanziari comparabili.

Ma mi è meno chiara la più stretta correlazione tra andamento degli spread e performance di alcuni settori, come i bancari. Grazie se vorrete rispondermi.

Lo spread in pillole

In modo inversamente proporzionale. Per i bancari che rappresentano una grandissima parte dei panieri principali milanesi questa dinamica è stata addirittura più accentuata.

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Essendo il frutto di una sottrazione il rendimento percentuale del decennale italiano meno il rendimento percentuale del decennale tedesco il suo valore si modifica al modificarsi di uno dei termini, ossia il minuendo o il sottraendo.

È salito in momenti di grande incertezza sul futuro del nostro paese ed è sceso in quelli di allentamento della tensione.

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Al contrario, il cosiddetto premio per il rischio Italia registrerebbe una contrazione. Ma opzioni di spread proporzionale mai — e veniamo al nocciolo della sua domanda — un aumento del rendimento del BTP italiani ha Il reddito di Internet è reale effetto negativo o viceversa positivo quando scende sui titoli del comparto bancario?

Per capirlo occorre specificare un ulteriore passaggio.

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Quando cambia il rendimento corrente di un titolo di stato già sul mercato cambia anche la sua valorizzazione. Al pari di un titolo azionario il loro prezzo scenderà.

Lo SPREAD in parole semplici

In altre parole il loro attivo di bilancio va a peggiorare. E le banche italiane hanno una grande esposizione verso i titoli di stato italiani.

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Un incremento degli spread ha poi altre conseguenze, meno dirette ma altrettanto importanti. Se salgono i tassi diventa più difficile, nei mesi o negli anni successivi, operare pulizie di bilancio dai crediti deteriorati. Un peggioramento degli attivi, poi, potrebbe rendere necessario incrementare il proprio capitale.

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Innescando un circolo vizioso perché racimolare capitale in momenti di tassi relativamente alti è decisamente più oneroso. Insomma, una serie di conseguenze nefaste che portano al deprezzarsi delle azioni.

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Uno scenario che ci auguriamo tutti. Spero di aver risolto i suoi dubbi.

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